模型组合 · 每日更新
持续追踪
每日研报给出「买入」的标的自动入池：规则引擎根据支撑位与波动率算出入场区间、止损、分批仓位和止盈位，之后每天机械判定是否触发，直到平仓。
这是按公开规则运行的虚拟模型组合，不是真实交易，也不构成投资建议。样本自 2026-07-17 起（更早的研报没有评级列），样本很小；成交按「价格进入区间才成交、同一根 K 线止损优先、滑点 0.1%」的保守假设计算，三地市场忽略汇率与股息。
组合净值
0.915
-8.5%
当前仓位
76.8%
16 只持仓
胜率
32.8%
125 笔已平仓
平均 R 倍数
-0.28
每笔盈亏 ÷ 初始风险
最大回撤
-10.2%
达 20% 停止开新仓
模型组合净值（起点 1.0）
持仓中16
| 标的 | 研报评级 | 成本 | 现价 | 盈亏 | R | 仓位 | 止损 | 近 30 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药600276:SSE | 持有 停止加仓 | 45.55 | 47.38 | +3.2% | 0.85 | 7.3% | 44.26 | |
| VistraVST:NYSE | 持有 停止加仓 | 153.5 | 150.3 | -0.7% | -0.11 | 7.0% | 143 | |
| 汇川技术300124:SZSE | 观望 停止加仓 | 50.59 | 49.9 | -1.6% | -0.36 | 6.8% | 48.31 | |
| 快手1024:HKEX | 观望 停止加仓 | 28.8 | 28.04 | -3.0% | -0.50 | 6.8% | 27.07 | |
| 联影医疗688271:SSE | 持有 停止加仓 | 102.6 | 109.9 | +6.1% | 1.53 | 4.9% | 103.8 | |
| 再生元REGN:NASDAQ | 持有 停止加仓 | 737.2 | 807.5 | +9.4% | 1.75 | 4.5% | 760.2 | |
| 百济神州6160:HKEX | 持有 停止加仓 | 212.2 | 231.4 | +8.9% | 1.34 | 4.4% | 216.2 | |
| 迈瑞医疗300760:SZSE | 持有 停止加仓 | 159.9 | 170.1 | +6.3% | 1.47 | 4.3% | 161 | |
| 直觉外科ISRG:NASDAQ | 卖出 停止加仓 | 425.5 | 438 | +2.8% | 0.72 | 4.1% | 408.7 | |
| 中无人机688297:SSE | 持有 停止加仓 | 40.32 | 41.14 | +1.9% | 0.30 | 4.1% | 37.69 | |
| 英伟达NVDA:NASDAQ | 买入 | 214.1 | 216.5 | +1.0% | 0.24 | 4.0% | 205.2 | |
| 格芯GFS:NASDAQ | 观望 停止加仓 | 47.16 | 47.01 | -0.4% | -0.06 | 4.0% | 43.92 | |
| AppLovinAPP:NASDAQ | 持有 停止加仓 | 265.4 | 272.5 | +2.6% | 0.33 | 3.9% | 244.7 | |
| BeamBEAM:NASDAQ | 持有 停止加仓 | 23.74 | 24.93 | +4.9% | 0.61 | 3.9% | 21.84 | |
| 美光科技MU:NASDAQ | 买入 | 884.1 | 896.1 | +1.3% | 0.16 | 3.8% | 813.4 | |
| 礼来LLY:NYSE | 持有 停止加仓 | 1,152.4 | 1,283.7 | +10.1% | 2.51 | 3.0% | 1,218.4 |
候补：等待进入入场区间19
| 标的 | 入池日 | 现价 | 入场区间 | 初始止损 | 首仓 / 满仓 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰瑞达TER:NASDAQ | 2026-10-22 | 336.6 | 323 – 336.6 | 309.7 | 3.8% / 9.4% | 区间内 |
| CredoCRDO:NASDAQ | 2026-10-22 | 171.5 | 153.2 – 171.5 | 157.8 | 3.8% / 9.4% | 区间内 |
| VertivVRT:NYSE | 2026-10-21 | 203.6 | 197.9 – 203.6 | 187.3 | 3.8% / 9.4% | 区间内 |
| SpaceXSPCX:NASDAQ | 2026-10-21 | 147.8 | 144.4 – 147.8 | 137.5 | 4.0% / 10.0% | 区间内 |
| 药明康德603259:SSE | 2026-10-20 | 147.4 | 135.6 – 146.5 | 134.8 | 3.8% / 9.4% | 组合已满，排队 |
| 福泰制药VRTX:NASDAQ | 2026-10-19 | 514.7 | 479.9 – 499.7 | 473.3 | 4.0% / 10.0% | 组合已满，排队 |
| 台积电TSM:NYSE | 2026-10-19 | 425.1 | 395.5 – 412.6 | 389.4 | 4.0% / 10.0% | 等回踩 |
| 微软MSFT:NASDAQ | 2026-10-19 | 531.9 | 523.1 – 532.1 | 514 | 4.0% / 10.0% | 组合已满，排队 |
| 药明康德2359:HKEX | 2026-10-19 | 196 | 189.1 – 196.2 | 182.6 | 4.0% / 10.0% | 组合已满，排队 |
| 兆易创新603986:SSE | 2026-10-18 | 288 | 272.6 – 281.9 | 259.3 | 3.8% / 9.4% | 组合已满，排队 |
| 新易盛300502:SZSE | 2026-10-18 | 294.1 | 294.6 – 306.9 | 282.4 | 3.8% / 9.4% | 组合已满，排队 |
| 中际旭创300308:SZSE | 2026-10-18 | 646.8 | 646.7 – 670 | 616.4 | 3.7% / 9.4% | 组合已满，排队 |
| 百济神州 A688235:SSE | 2026-10-17 | 274.6 | 249.2 – 256 | 240.7 | 4.0% / 10.0% | 组合已满，排队 |
| 澜起科技688008:SSE | 2026-10-17 | 178.3 | 163.4 – 169.2 | 155.7 | 3.7% / 9.4% | 组合已满，排队 |
| 工业富联601138:SSE | 2026-10-17 | 49.7 | 46.46 – 47.78 | 43.96 | 3.8% / 9.4% | 组合已满，排队 |
| 上海复旦微电1385:HKEX | 2026-10-17 | 23.7 | 24.06 – 24.84 | 22.85 | 3.8% / 9.4% | 组合已满，排队 |
| 翰森制药3692:HKEX | 2026-10-16 | 34.38 | 30.71 – 31.38 | 29.36 | 4.0% / 10.0% | 等回踩 |
| Guardant HealthGH:NASDAQ | 2026-10-08 | 162.6 | 157.9 – 168.3 | 154.9 | 3.8% / 9.4% | 组合已满，排队 |
| 新思科技 SynopsysSNPS:NASDAQ | 2026-10-01 | 447.6 | 378.2 – 402.1 | 370.2 | 3.8% / 9.5% | 等回踩 |
最近平仓125
| 标的 | 买入 | 卖出 | 成本 | 盈亏 | R | 卖出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地平线机器人9660:HKEX | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 3.95 | -6.5% | -1.03 | 止损 |
| 信达生物1801:HKEX | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 90.95 | -6.7% | -1.03 | 止损 |
| 腾讯0700:HKEX | 2026-09-30 | 2026-10-20 | 426 | -3.7% | -0.95 | 止损 |
| TalenTLN:NASDAQ | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 363.5 | -6.9% | -1.00 | 移动止损 |
| NovantaNOVT:NASDAQ | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 141.5 | -3.6% | -0.58 | 移动止损 |
| AlphabetGOOGL:NASDAQ | 2026-09-28 | 2026-10-15 | 340.9 | -0.4% | -0.11 | 移动止损 |
| 博通AVGO:NASDAQ | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 359.4 | -6.1% | -1.25 | 止损 |
| 阿里巴巴9988:HKEX | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 104.3 | +1.1% | 0.21 | 移动止损 |
| ASMLASML:NASDAQ | 2026-09-22 | 2026-10-13 | 1,694.6 | +3.5% | 0.72 | 移动止损 |
| 胜宏科技300476:SZSE | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 204 | -8.5% | -1.06 | 止损 |
| FabrinetFN:NYSE | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 487.3 | -7.4% | -1.03 | 止损 |
| 双环传动002472:SZSE | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 35.64 | +0.8% | 0.14 | 移动止损 |
| 药明生物2269:HKEX | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 47.12 | +13.6% | 1.84 | 移动止损 |
| 北方华创002371:SZSE | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 625.8 | -8.2% | -1.02 | 止损 |
| 浪潮信息000977:SZSE | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 68.76 | -8.2% | -1.02 | 止损 |
| Planet LabsPL:NYSE | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 17.17 | +0.7% | 0.09 | 移动止损 |
| 舜宇光学2382:HKEX | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 64.9 | -5.2% | -0.86 | 止损 |
| 中芯国际0981:HKEX | 2026-09-14 | 2026-10-08 | 61.95 | -8.2% | -1.05 | 止损 |
| 亚马逊AMZN:NASDAQ | 2026-09-21 | 2026-10-05 | 253.7 | -1.6% | -0.33 | 红线触发 |
| 高通QCOM:NASDAQ | 2026-09-09 | 2026-09-28 | 174.1 | +13.2% | 2.31 | 研报转卖出 |
| 优必选9880:HKEX | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 77.95 | -4.8% | -0.61 | 移动止损 |
| 英矽智能3696:HKEX | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 51.44 | +11.9% | 1.49 | 移动止损 |
| MarvellMRVL:NASDAQ | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 223.6 | -3.7% | -0.46 | 移动止损 |
| 京东9618:HKEX | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 114.5 | -5.6% | -1.03 | 止损 |
| 宁德时代300750:SZSE | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 390 | -6.2% | -1.03 | 止损 |
| GE AerospaceGE:NYSE | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 362.7 | -0.0% | -0.01 | 移动止损 |
哪种卖出原因在起作用
| 卖出原因 | 笔数 | 胜率 | 平均 R |
|---|---|---|---|
| 研报转卖出 | 1 | 100.0% | 2.31 |
| 红线触发 | 1 | 0.0% | -0.33 |
| 止损 | 70 | 0.0% | -1.03 |
| 移动止损 | 53 | 75.5% | 0.66 |
规则摘要：每笔最多亏掉净值的 0.75%，由止损距离反推仓位，单票 ≤10%、总仓位 ≤80%、最多 25 只；分 40/30/30 三批建仓；研报转「卖出」次日开盘清仓，转「观望」停止加仓并收紧止损。数据截至 2026-10-22（只含已收盘的 K 线）。